| 本研究希望建構出一套有效率且具科學依據
的選股邏輯，本研究選股邏輯是運用台灣上市上
櫃公司其歷史交易數據資料庫，近兩年中任選三
十個交易日，每一交易日中搜尋符合強勢多頭條
件的股票組合，用原始股市撮合的逐筆交易資料，
分別以5、10、15、30、60分鐘線整理出布林通道
指標、帶寬指標，再利用遺傳基因演算法進行參
數最佳化，分別以周轉率、波動率帶寬、券資比、
買盤動能比等特性的標的股進行交易統計，從中
選出最高報酬之特性組合股，選擇最適當的交易
頻率及最佳化的參數值，並訓練與測試各項特性
股票群之損益績效，依特性進行 歸納整理分析。
結果顯示，從四項選股特性中，波動率帶寬指標
特性之股票報酬率，顯著優於其他特性的標的股。
交易頻率方面，以5分鐘頻率之績效為各頻率中最
佳交易頻率。經龐大歷史資料庫中嚴選標的股，
運用積極性高頻率交易決策，幫助投資者更精準
地選擇高勝率標的股票之介入時機。 |
