| 本研究主要目標是運用基因表達規劃法（Gene Expression
Programming, GEP),在多元期貨交易系統找出最佳的投資組合商
品，並加上資金管理與風險控制，提供交易機器人採用多元期
貨商品，讓投資人可以有更多選擇，並且確實做到風險分散。
實驗結果顯示：（1）多元市場策略相較於單一市場，更能降低
交易風險與提升整體獲利。（2）凱利公式資金管理策略獲得總
淨利最高，但相對的獲利因子績效較差；而GEP資金管理策略卻
以投資報酬率與獲利風險比表現最好，交易風險也較低。（3）
固定分數法相較於固定比例法資金管理之風險較高，因為雖然
兩者都使用最大績效回落值（MDD），但固定比例法有考慮到每
次交易之獲利情況，風險相對降低，因此獲利風險比與獲利因
子較高。 |
