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  基因表達規劃法為基的機器人交易系統之設計-以多元 市場期貨資金管理為例 
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講者:輔仁大學資訊管理學系 林文修
日期:2018/10/24
性質:演講
類別:應用科學
語言:中文
長度:00:10:36
觀看:153
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摘要:
本研究主要目標是運用基因表達規劃法(Gene Expression
Programming, GEP),在多元期貨交易系統找出最佳的投資組合商
品,並加上資金管理與風險控制,提供交易機器人採用多元期
貨商品,讓投資人可以有更多選擇,並且確實做到風險分散...
本研究主要目標是運用基因表達規劃法(Gene Expression
Programming, GEP),在多元期貨交易系統找出最佳的投資組合商
品,並加上資金管理與風險控制,提供交易機器人採用多元期
貨商品,讓投資人可以有更多選擇,並且確實做到風險分散。
實驗結果顯示:(1)多元市場策略相較於單一市場,更能降低
交易風險與提升整體獲利。(2)凱利公式資金管理策略獲得總
淨利最高,但相對的獲利因子績效較差;而GEP資金管理策略卻
以投資報酬率與獲利風險比表現最好,交易風險也較低。(3)
固定分數法相較於固定比例法資金管理之風險較高,因為雖然
兩者都使用最大績效回落值(MDD),但固定比例法有考慮到每
次交易之獲利情況,風險相對降低,因此獲利風險比與獲利因
子較高。

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